میانگین متحرک نمایی

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

ما امروز میخواهیم در سایت دانش سرمایه آرکا درباره اندیکاتور میانگین متحرک یا (MA) با شما صحبت کنیم .میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است. از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند. میانگین متحرک ازمحاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همیشه با تأخیر همراه است.
میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (SMA)و میانگین متحرک نمایی ( EMA)محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک ( MA ) می‌توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت , مقاومت استفاده کرد.

میانگین متحرک ساده (SMA)

همانطور که از نام آن پیداست ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد که در آن قیمتها در دوره زمانی مشخصی با یکدیگر جمع می‌شوند و بر تعداد دوره تقسیم می‌گردند. انتخاب نوع قیمت به عهده شما می‌باشد و بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌توانید از قیمتهای باز، بسته، پایانی و حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت نیز استفاده نمایید

میانگین متحرک نمایی (EMA)

این روش که به نام EMA نیز معروف است با هدف رفع مشکل میانگین ساده طراحی شد و به قیمتهای انتهای دوره وزن بیشتری را اضافه نمود. به عبارت دیگر در محاسبه میانگین به روش نمایی، قیمتهای اخیر تاثیر بیشتری در محاسبات خواهند داشت و این روش برای تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخوردار شد.

استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌ های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

• تنظیمات با بازه 20 روزه
• تنظیمات با بازه 60 روزه
• تنظیمات با بازه 100 روزه

نمودار بازه 20 روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه 60 روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه 100 روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، MA میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

حال این سوال پیش می آید که از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده :

اگر نمودار میله‌ای قیمت به صورت پایدار بالا یا پایین بازه 100 روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاه تر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانعی برای شما شود اگر می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.

فرمول محاسبه میانگین متحرک(MA)

اجزای فرمول

• میانگین متحرک نمایی امروز: EMAToday
• میانگین متحرک نمایی دیروز: EMAYesterday
• هموارسازی: Smoothing
• روزها: Days

سه قدم اولیه جهت محاسبه میانگین متحرک نمایی:

• محاسبه میانگین متحرک ساده
• محاسبه ضریب برای فاکتور هموارسازی (smoothing)/وزن دهی (weighting) برای میانگین متحرک نمایی پیشین
• محاسبه میانگین متحرک نمایی کنونی
• محاسبه میانگین متحرک نمایی

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه کنید.

محاسبه میانگین متحرک ساده آسان است: فقط نیاز است قیمت‌های بسته شدن سهم برای تعداد دوره‌های زمانی مورد بحث را با هم جمع بزنید و تقسیم بر همان تعداد دوره‌ها کنید. به فرض مثال، یک میانگین متحرک ساده 20 روزه حاصل جمع قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز معاملاتی گذشته است که تقسیم بر 20 شده است.

سپس باید ضریب هموارسازی (وزن‌دهی) میانگین متحرک نمایی، که معمولا از فرمول زیر تبعیت می‌کند را محاسبه کنید.

[(1 + بازه زمانی انتخاب شده) ÷ 2]

به عنوان مثال، برای یک میانگین متحرک 20 روزه، ضریب به شکل زیر خواهد بود:

در نهایت، برای محاسبه میانگین متحرک نمایی کنونی، از فرمول زیر استفاده کنید:

میانگین متحرک نمایی (روز پیش) + ضریب ×

نکات اندیکاتور میانگین متحرک:

اندیکاتور میانگین متحرک یک تعقیب کننده روند است و برای پیش بینی حرکت نمودار مناسب .این اندیکاتور تاخیر زیادی دارد که هیچ وقت اختلاف زمانی آن با نمودار قیمت به ۰ نمی رسد چون همواره نیاز به اطلاعات قیمتی دارد که پس از انجام معاملات بدست می آید.

MA در بازار های پر نوسان به مشکل می خورد و در بازار های رنج کاربردی ندارد بلکه تنها در مواقعی که بازار دارای روند می باشد می توان از آن استفاده کرد.

دوره های اندیکاتور میانگین متحرک را بر اساس استراتژی معاملاتی و تایم فریم تان می توانید از یک دقیقه و ساعت و روز و هفته تا حتی ۲۰۰ روز و… تعیین کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک را همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی به کار برد و باید در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا در کنار کاهش ریسک و افزایش سطح اطمینان سود بیشتری به شما برساند.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک همانطور که از اسم آن مشخص است از دو کلمه «میانگین» و «متحرک» تشکیل شده است یعنی میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه نموده و سپس همراه با قیمت به سمت جلو حرکت می کند و با افزوده شدن هر کندل جدید یکی از داده های پیشین را از محاسبات خود کنار می گذارد. اندیکاتورها ابزاری پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از نمودارها و داده‌‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات سعی بر پیش‌بینی روند بازار دارد. اندیکاتور با استفاده از محاسبات ریاضی پیچیده بر روی قیمت دارایی و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار ارزشمندی در رابطه با روند بازار ارائه می‌دهند.

این اندیکاتور در واقع بدنه اصلی حرکت قیمت را مشخص می نماید و مهمترین کاربرد آن در تشخیص جهت روند بازار می باشد. به این صورت که هرگاه شیب اندیکاتور به سمت بالا باشد یعنی با یک بازار صعودی یا گاوی مواجه هستیم، و هرگاه شیب اندیکاتور به سمت پایین باشد یعنی با یک بازار نزولی و خرسی روبه رو هستیم.

اگر فرض کنیم اندیکاتور میانگین متحرک، فضای نمودار را به دو قسمت بالا و پایین خودش تقسیم می کند درآن صورت در روندهای صعودی، کندل ها در قسمت بالای میانگین متحرک قرار میگیرند و در روندهای نزولی، کندلهای قیمت در پایین اندیکاتور میانگین متحرک تشکیل می شوند.

بنابراین در روندصعودی، شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت بالا بوده و کندل های قیمت در بالای آن تشکیل می گردند و در روندهای نزولی شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت پایین بوده و کندل های میانگین متحرک نمایی قیمت در زیر اندیکاتور قرار می گیرند و در بازارهای رنج و نوسانی، شیب اندیکاتور حالت افقی پیدا می کند و کندل ها مرتبا از بالا به پایین و از پایین به بالا آن را قطع می کنند.

انواع میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که عبارتند از ساده، سطحی، وزنی و میانگین متحرک نمایی نمایی. میانگین متحرک ساده از جمع چند قیمت و تقسیم آنها بر تعدادشان به دست می‌آید. میانگین متحرک سطحی از خیلی جهات شبیه به میانگین متحرک ساده میانگین متحرک نمایی است و تنها تفاوتش در کاهش نویزها است. در واقع در این اندیکاتور از نوسانات کوچک قیمت صرف نظر شده است. در میانگین متحرک وزنی قیمت شمع های آخر اهمیت بیشتری دارند از این رو به آنها ضریب بیشتری داده می شود و بنابراین این اندیکاتور رشد قیمت را سریع تر نشان می دهد. در میانگین متحرک نمایی بجای ضریب‌های خطی که در میانگین‌های متحرک ساده استفاده می‌شود از یک تابع نمایی به عنوان ضریب استفاده می‌شود. اندیکاتور میانگین متحرک ساده و نمایی دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند. اما در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی قیمت را مشخص می‌کند. حرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است، زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند. پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت را براساس تعداد شمع‌هایی که مشخص می‌کنید، محاسبه می‌کند و مهم‌ترین کاربرد آن تشخیص روند بازار است. در واقع در این اندیکاتور از قیمت‌ها به عنوان داده‌ها استفاده می‌‌شود و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمت های گذشته محاسبه می‌شود و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد. هنگامی که روند صعودی است، میانگین متحرک ساده زیر شمع‌ها قرار می‌گیرد و شیب این اندیکاتور به سمت بالا است و هنگامی که روند نزولی است، میانگین متحرک بالای شمع ‌ها قرار می‌گیرد و شیب به سمت پایین است.

یکی از کاربردهای میانگین متحرک نشان دادن روند قیمت است. این اندیکاتور نقش خط حمایت و مقاومت را نیز دارد. زمانی که یک شمع میانگین متحرک را به صورت معتبر به سمت بالا می‌شکند می‌توانید امیدوار باشید که بازار صعودی شده است و قیمت جهش خوبی خواهد داشت. همچنین بالعکس زمانی که یک شمع میانگین متحرک را به صورت معتبر به سمت پایین می ‌شکند، میانگین متحرک نمایی احتمالا قیمت در حال نزولی شدن است و به محل تلاقی قیمت با میانگین متحرک کراس قیمت گفته می‌شود. معامله‌گران از این نقطه به عنوان سیگنال ورود و خروج به بازار استفاده می‌کنند. هرچه تعداد شمع‌هایی که میانگین‌گیری می‌شود بیشتر باشد و تایم فریم نیز طولانی‌تر باشد، به این اندیکاتور می‌توان اعتماد بیشتری داشت.

درواقع هرچقدر که دوره تناوب یک میانگین متحرک بزرگ تر انتخاب بشود خاصیت حمایت/مقاومت بزرگتری خواهد داشت. همچنین هرچقدر که میانگین های متحرک در تایم فریم های بالاتری بکار رفته باشند از خاصیت حمایت/مقاومتی قویتری برخوردار خواهند بود. به همین دلیل معمولا میانگین های در تایم فریم های بلندمدت همچون میانگین های متحرک روزانه و هفتگی و ماهیانه از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار هستند. معمولا بسیاری از تحلیلگران از پریودهایی مانند 20 ، 50 ، 100 ، 150 ، 200 و . در نمودارهای خودشان استفاده می کنند و به همین دلیل میانگین های فوق اغلب از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

معامله گری با استفاده از میانگین متحرک

برای اینکه بتوانید با استفاده از میانگین های متحرک ترید کنید به دو میانگین متحرک نیاز دارید. یک میانگین متحرک با دوره تناوب پایین و یک میانگین متحرک با دوره تناوب بالا، برای مثال می توانید از دوره تناوب های 20 و 50 استفاده کنید. (دوره تناوب: عبارت است از بازه زمانی که محاسبات اندیکاتور بر روی آن انجام می گیرد. هرچقدر که پریود یا دوره تناوب اندیکاتور کوچکتر انتخاب بشود، سرعت تغییرات میانگین متحرک بیشتر می شود و اندیکاتور به نمودار قیمت نزدیکتر می گردد، ویا برعکس هرچقدرکه پریود بزرگتر باشد باعث می شود اندیکاتور کندتر گشته و از کندل های قیمت دورتر بشود . ) دوره تناوب 20 را با رنگ سبز و دوره تناوب 50 را با رنگ قرمز مشخص کنید. زمانی که خط سبز خط قرمز را قطع کرد و خط سبز بالای خط قرمز قرار گرفت و کندل استیک ها بالای خط سبز قرار گرفتند، می توانید خرید کنید و زمانی که خط سبز زیر خط قرمز قرار گرفت و کندل استیک ها نیز زیر خط سبز قرار گرفتند، زمانی است که می توانید بفروشید.

«مادر» اندیکاتورهای تکنیکال / میانگین متحرک چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از بزرگ‌ترین دام‌ها برای تازه‌کاران بازار رمزارزها این است که آن‌ها در قیمت‌های نامعقول خرید می‌کنند. یک تازه‌کار بازار رمزارزها یک دارایی را فارغ از هرگونه محاسبه قیمتی می‌خرد و منتظر می‌ماند تا آن دارایی رشد کند. این فرایند ممکن است زمان زیادی طول بکشد اما خب در بسیاری از موارد ریزش محتمل‌تر از رشد است. اصولا تازه‌کاران زمانی وارد بازار می‌شوند که بازار در سقف قیمتی خود قرار دارد. همین باعث می‌شود که ضرر کنند. یکی از ابزارهای مناسب که نقاط ورود و خروج خوب و قیمت مناسب خرید را به معامله‌گر نشان می‌دهد «میانگین متحرک» است.

میانگین متحرک (AM) چیست؟

میانگین میانگین متحرک نمایی متحرک شاخصی است که توسط معامله‌گران تکنیکال برای پیدا کردن میانگین قیمت در بازده زمانی مختلف استفاده می‌شود. مثلا میانگین متحرک ۵۰ روزه بیت‌کوین یعنی میانگین قیمت بیت‌کوین در ۵۰ روزه گذشته. با گذشت هر روز میانگین آخرین روز حذف می‌شود و میانگین قیمت جدید اضافه می‌شود.

میانگین متحرک زمانی مفید واقع می‌شود که نوسانات قیمت غیرقابل پیش‌بینی باشد. مثلا در یک روز ممکن است قیمت نوسان زیادی داشته باشد و این مواقع معامله‌گر می‌تواند با میانگین متحرک قیمت مناسب خرید را بررسی کند. مهم‌ترین میانگین‌ متحرک‌ها ۵۰ و ۲۰۰ روزه است.

میانگین متحرک اصولا از روندهای قیمتی گذشته پیروی می‌کند. برای همین یک شاخص متاخر نامیده می‌شود. همچنین در روند معاملات بلندمدت عملکرد بهتری ثبت می‌کند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

میانگین متحرک نمایی تقریبا همان میانگین متحرک است. با این تفاوت که میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به میانگین قیمت‌های گذشته می‌دهد. میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است و تشخیص روندهای خاص با این اندیکاتور بهتر از میانگین متحرک است.

چگونه از EMA در معاملات استفاده کنیم؟

میانگین متحرک نمایی به عنوان یک شاخص معتبر برای سیگنال‌های خرید و فروش توسط معامله‌گران روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از استراتژی‌های معامله با میانگین متحرک نمایی «صلیب طلایی و صلیب مرگ» است. باید یک میانگین متحرک بلندمدت در دوره ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه ترسیم کنید. بعد از آن یک میانگین متحرک ۱۲ یا ۲۶ روزه رسم کنید. زمانی که EMA کوتاه‌مدت از زیر EMA بلندمدت را قطع کند یعنی صلیب طلایی شکل گرفته که یک سیگنال صعودی است. اما اگر EMA کوتاه‌مدت از بالا EMA بلند مدت را قطع کند «صلیب مرگ» شکل می‌گیرد.

از طرفی می‌توان از EMA برای پیدا کردن حمایت و مقاومت هم استفاده کرد. اگر قیمت از بالا با خط EMA مطابقیت داشته باشد می‌توان آن محدوده را حمایت تلقی کرد. اگر هم قیمت از پایین با خط EMA برخورد کند احتمالا قیمت با مقاومت روبه‌رو شده است.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

میانگین متحرک ساده میانگین قیمت را براساس تاریخچه قیمت بررسی می‌کند. به عبارت ساده شما می‌توانید قیمت‌های اخیر را به میانگین متحرک ساده اضافه کنید و با دوره‌های قیمتی متفاوت میانگین بگیرید. هدف میانگین متحرک ساده به نوعی صاف کردن قیمت برای پیدا کردن روند در یک دوره زمانی مشخص است. معامله‌گران اصولا از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه برای پیدا کردن روندهای بلندمدت و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه برای پیدا کردن روند میان‌مدت استفاده می‌کنند.

زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده است می‌تواند نشان از افزایش تقاضا باشد. اما زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک ساده است می‌توان نزول بازار را میانگین متحرک نمایی پیش‌بینی کرد. همچنین با کنار هم قرار دادن میانگین‌های متحرک ساده می‌توان از بازار سیگنال گرفت. اگر میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت از بلندمدت بالاتر باشد می‌توان صعود بازار را پیش‌بینی کرد. اگر میانگین متحرک ساده کوتاه‌مدت از بلندمدت پایین‌تر باشد احتمالا نشانه نزول بازار است.

میانگین متحرک وزنی (WMA) چیست؟

میانگین متحرک وزنی شاخصی است که وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر نسبت به قیمت‌های گذشته می‌دهد. هنگامی که قیمت دارایی نزدیک یا کمتر از WMA است می‌تواند نشانه سیگنال خرید باشد. زمانی هم که قیمت از میانگین متحرک وزنی بالاتر می‌رود احتمالا ریزش در راه است.

میانگین متحرک چقدر به معامله‌گر کمک می‌کند؟

قبل از هر چیزی باید بگویم که یک معامله‌گر به تنهایی با میانگین متحرک راه به جایی نمی‌برد. اما میانگین متحرک می‌‎تواند نوسانات زیاد بازار را تا حدی از بین ببرد تا معامله‌گر بتواند با خیال آسوده معامله کند. به نوعی میانگین متحرک نویز بازار را می‌گیرد. استفاده از میانگین متحرک یک استراتژی معاملاتی نیست. میانگین متحرک را مادر اندیکاتورهای تکنیکال می‌دانند. چون بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال از میانگین متحرک استفاده می‌کنند. مانند اندیکاتور مکدی. بازار رمزارزها بسیار چموش است. برای همین نمی‌شود فقط براساس سیگنال یک اندیکاتور در این بازار تصمیم گرفت. معامله‌گر در بازار رمزارزها برای تایید خرید یا فروش یک ارز دیجیتال باید از چندین اندیکاتور تکنیکال استفاده کند.