الگوهای MACD

الگوهای MACD

جفت ارز دلار/ین در حالی که در آستانه آغاز بازار اروپا در روز الگوهای MACD سه ‌شنبه در حوالی کف قیمت روزانه، در نزدیکی 115.30، تحت فشار باقی می‌ ماند، وضعیت ریسک گریزی بازار را به تصویر می کشد.

با این وجود، معیار سنجش ریسک این جفت ارز به سمت سطح میانگین حرکتی 100 روزه (DMA-100) در سطح 115.30 در شکل گیری الگوی مثلث صعودی در نمودار که از 4 ژانویه ایجاد شده است، می رود.

همچنین عقب نشینی اخیر خط اندیکاتور MACD و عدم موفقیت این جفت ارز در حفظ جهش از سطح حمایت الگوی مثلث روز قبل، باعث امیدواری فروشندگان دلار/ین می شود.

با این حال، فروشندگان این جفت ارز در حال حاضر به سطح حمایت الگوی مثلث 115.10 چشم دوخته اند، که شکست آن الگوی نمودار نزولی را تایید می کند و فروشندگان جفت ارز دلار/ین را به سمت کف نوسان اواخر ژانویه یعنی 113.46 هدایت می کند. با این حال، آستانه 115.00 ممکن است به عنوان یک نقطه تایید عمل کند.

شایان ذکر است که افت قیمت این جفت ارز از 113.45، آن را برای رسیدن به اوج ژوئن 2021 در حوالی 111.65 آسیب پذیر می کند.

در همین حال، حرکت های بهبود قیمت ممکن است در ابتدا رقم روند 116.00 را هدف قرار دهند، اما تا زمانی که از آخرین الگوهای دوقله در نزدیکی 116.35 عبور کنند، گیج کننده باقی می مانند.

پس از آن، حرکت به سمت سطوح روانشناسی 120.00 پیش بینی می شود. در طول صعود، قله 118.66 دسامبر 2016 ممکن است به عنوان یک مانع میانی ​​عمل کند.

جفت ارز دلار/ین: نمودار روزانه

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این الگوهای MACD آکادمی است.

بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از مقایسه الگوهای مختلف تکنیکال

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 22 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از مقایسه الگوهای مختلف تکنیکال

چکیده مقاله :

در سالیان اخیر پژوهش های گوناگونی به منظور انتخاب پرتفوی مناسب برای سرمایه گذاری و بهینه سازی آن جهت افزایش بازدهی و کاهش ریسک، صورت گرفته است. در این پژوهش ۹ ابزار پر کاربرد تحلیل تکنیکال SMA، الگوهای MACD EMA، ROC، OBV، RSI، MACD، TSI، HMA، Fibonacci Retracement و الگوریتم بهینه سازی ژنتیک به کار برده شده است و سیستمی خبره که به صورت خودکار اقدام به بهینه سازی پرتفوی می نماید، ایجاد شده است. در این سیستم، سیگنال های خرید، فروش یا عدم اقدام، تولید شده و نتایج مذکور در اختیار سیستم خبره معاملاتی قرار می گیرد و سپس الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی لازم را بر اساس بازدهی و ریسک انجام داده و اوزان بهینه شاخص های تکنیکال جهت استفاده را در اختیار سیستم خبره معاملاتی قرار می دهد. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم خبره از منظر بازدهی و ریسک با استراتژی خرید و نگهداری در شاخص های هم وزن و کل، در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۰۵/۰۱/۱۳۹۲ الی ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ مقایسه شده است. با توجه به نتایج پژوهش، سیستم خبره معاملاتی در مقایسه با استراتژی خرید و نگهداری (شاخص هم وزن و کل) عملکرد مناسب تری از نظر بازدهی و ریسک داشته است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_FEJ-12-49_005 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

سعیدی کوشا، مهدی و محبی، سعید،1400،بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از مقایسه الگوهای مختلف تکنیکال،https://civilica.com/doc/1371672

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1400، سعیدی کوشا، مهدی؛ سعید محبی )
برای بار دوم به بعد: ( 1400، سعیدی کوشا؛ محبی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.الگوهای MACD

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

چطور از اندیکاتور معروف مکدی (MACD) استفاده کنیم؟

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence (به معنی واگرایی همگرایی میانگین متحرک) است.مکدی ابزاری برای تشخیص میانگین‌های متحرکی که یک روند صعودی یا نزولی را مشخص می‌کنند، به کار می‌رود. هدف اول در نهایت تشخیص روند است. چرا که در آن می‌توان بیشترین سود را بدست آورد .

در نمودار واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD)، معمولاً سه پارامتر می‌بینید که برای تنظیمات آن استفاده شده‌اند.

• اولین پارامتر میانگین متحرک با دوره سریع‌تر را محاسبه می‌کند.
• دومین پارامتر میانگین متحرک کندتر را محاسبه می‌کند.
• و سومی الگوهای MACD تعداد میله‌هایی است که تفاوت بین دو مورد بالا را محاسبه می‌کند.

مثلاً اگر قرار باشد اعداد ۱۲ و ۲۶ و ۹» را به عنوان پارامترهای MACD در نظر بگیرد (که معمولاً اعداد پیش فرض بسته‌های نرم افزاری کشیدن نمودار هستند)، آن را باید بدین گونه تفسیر کنید.

• عدد ۱۲ نمایانگر دوازده ستون قبلی میانگین متحرک سریع‌تر است.
• عدد ۲۶ نمایانگر ۲۶ ستون قبلی میانگین متحرک کندتر است.

• عدد 9 نمایانگر 9 ستون قبلی تفاوت بین دو میانگین متحرک است. این مورد توسط خطوط عمودی که هیستوگرام نامیده می‌شوند، رسم می‌شود (خطوط سبز موجود در نمودار بالا).

تصور غلطی که در مورد خطوط MACD وجود دارد این است که آنها میانگین‌های متحرک قیمت هستند، در صورتیکه در واقع میانگین‌ بین دو مووینگ اوریج را محاسبه میکند.

از مکدی برای شناسایی روند فعلی بازار و همچنین واگرایی های عادی و پنهان استفاده می‌شود. هر گاه میله های مکدی بالای خط صفر بود روند صعودی و هر گاه پایین خط بود روند نزولی است.

زمانی که میله های ارتفاع کمی دارند و در نزدیکی خط صفر شکل می‌گیرند روند خنثی است.

حال که فهمیدم MACD چیست، شما را با کارآیی آن بیشتر آشنا میکنیم.

نحوه کار با استفاده از واگرایی همگرایی میانگین‌های متحرک

از آنجاییکه دو میانگین متحرک با سرعت‌های متفاوت وجود دارد، واضح است که میانگین سریعتر به حرکات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.

وقتی روندی جدید اتفاق می افتد خط سریع‌تر اول عکس العمل نشان می‌دهد و در نتیجه خط کندتر را قطع می‌کند. وقتی این تقاطع اتفاق می افتد و خط سریع شروع به دور شدن از خط کند می‌کند، این امر حاکی از تشکیل روند جدیدی است.

در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که خط سریع خط کند را از زیر قطع کرده و به درستی سیر نزولی را نشان داده است. دقت کنید که وقتی خطوط همدیگر را قطع می‌کنند نمودار موقتاً ناپدید می‌شود .

و این امر بدین علت است که تفاوت بین خطوط در زمان تقاطع صفر است. وقتی روند رو به پایین شروع می‌شود، خط سریع از خط کند دور می‌شود و نمودار بزرگ‌تر می‌شود که نشان دهنده روندی قوی است .

مثال زیر را مشاهده کنید .

در نمودار ۱ ساعته EUR / USD (یورو/ دلار) فوق، خط سریع از بالای خط کند در حالی عبور می‌کند که نمودار ناپدید شده است. پیشنهاد می‌دهد که روند نزولی کوتاه در نهایت معکوس می‌شود.

از آن پس، EUR / USD افزایش می‌یابد و روند صعودی جدیدی را شکل می‌دهد. تصور کنید اگر شما مدتها پس از تقاطع اقدام به سفارش خرید جفت ارزی کرده باشید، احتمالاً نزدیک به ۲۰۰ پیپ به دست آوردید!

اشکال بزرگی که در MACD وجود دارد این است که طبیعتاً میانگین‌ها از قیمت عقب‌ترند و با تاخیر سیگنال می‌دهند.

از آن جا که MACD میانگین دیگر مووینگ اوریج ها را به ما نشان میدهد، می‌توانید تصور کنید که چقدر از قیمت واقعی عقب است. با این وجود هنوز هم یکی از ابزارهای پر طرفدار در میان معامله گران است.

اندیکاتورها فقط ابزاری برای کمک به تحلیل هستند و نمیتوان از آنها به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد.