منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟

۱۴۰۰/۰۶/۱۵ - توسط مدیر سایت

معاملات الگوریتمی چیست.

۱۴۰۰/۰۶/۱۵ - توسط مدیر سایت

معاملات الگوریتمی چیست

⦁ عنوان اصلی محتوا: معامله گری فرامرزی

⦁ کلمه کلیدی اصلی معامله گری

⦁ کلمه کلیدی مرتبط فارکس - ربات معامله گر

⦁ خلاصه محتوا (50 تا 70 کلمه) در این متن در خصوص معامله گری در بازارهای بین المللی که به بازار مالی فارکس مشهور هستندف پرداخته شده است و استفاده از ربات معامله گر برای انجام معاملات توصیه شده است. همچنین سایت خانی فایننس به عنوان یکی از سایتهای سازنده مورد توجه قرار گرفته و توصیه شده است.

معامله گری فرامرزی

بورس مکانی است که سهامداران با صاحبان شرکتها به یکدیگر پیوند خورده و با این ارتباط از یکدیگر حمایت می کنند. سهامداران با خرید سهام شرکتها از محصولات آنها حمایت می کنند و شرکتها نیز با پرداخت سودهای تقسیمی از سهامداران قدردانی می نمایند. این ارتباط ناگسستنی است تا زمانی که سهامدار متوجه آن شود که شرکت توان و قدرت تولید و پیشرفت را از دست داده است. این مورد باعث می شود تا حمایت سهامداران از یک شرکت کاهش یابد. اما در این میان برخی از افراد بدون توجه به قواعد معامله گری، فقط به دنبال کسب سود بوده و مفهوم حمایت از تولید فقط برای آنها یک واژه است. این در حالی است که حمایت از تولید به معنای ماندگاری بورس است. تا زمانی که بورس یک کشور توانمند نباشد، تصور معامله گری فرامرزی بی مفهوم خواهد بود. زیرا در فرای مرزها باید با متغیرهایی به شدت سخت از متغیرهای داخلی مبارزه نمود تا در معامله گری موفق شد. در فرای مرزها علاوه بر قوانین و مقررات داخل، قوانین و مقررات متعدد دیگری نیز هست که باید از آنها تبعیت نمود و مسایل بسیاری را آموخت. در این متن به معامله گری فرامرزی خواهیم پرداخت و تکنولوژی جدید که به این مقوله اشاره دارد را ارزیابی خواهیم کرد.

معامله گری در فارکس

فارکس و معامله گری

زمانی که در بازارهای بین المللی حاضر می شویم و سهامدار شرکتهای بین المللی می شویم باید با قواعد بازی مالی در بورس جهانی آشنا باشیم. این بورس، فارکس نام دارد. foreign exchange همان فارکس است که در آن تبدیل ارز بیشترین موضوعی است که با آن سر و کار داریم. در نتیجه اولین موضوعی که در بازارهای بین المللی به چشم می خورد، توجه به تغییرات ارز و مبادلات ارزها با یکدیگر است. اما معامله گری امروز با تکیه بر اصول قدیمی مانند استفاده از اصول تکنیکال و فاندامنتال نمی تواند پاسخگوی نیاز سهامداران باشد. شاید روزگاری بود که در آن اصول تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال به عنوان بهترین گزینه ها برای انتخاب سهام و معامله در بورس به شمار می رفت اما باید گفت که در حال حاضر نیز به این اصول نیاز است اما با پیشرفت تکنولوژی دیجیتال بسیاری از شرایط تغییر کرده و این اصول با استفاده از برنامه نویسی های پیشرفته سرعت گرفته و سهامداران بین المللی بدون استفاده از این روش های مدرن امروزی برنامه نویسی شده، قادر به معامله در فارکس نخواهند بود. این اصول برنامه نویسی شده را ربات معامله گر نامند. این ربات ها به عنوان مغز متفکر تصمیم گیر هستند و افراد را در رسیدن به نتیجه مطلوب تر و تشکیل پرتفوی حرفه ای تر کمک می نمایند. این رابطه معامله در فارکس با این ربات را می رساند. معامله گری روش های متعددی دارد و حضور در هر بازاری نیاز به دانش مورد نیاز آن بازار دارد. در دنیای امروز بورس، این دانش در ربات معامله گر نهفته است. برای آشنایی با این نوع ربات ها می توان به سایت www.khanifinance.com مراجعه نمایید. در این سایت بسیاری از نکات مرتبط به ربات های معامله گر ارائه شده و حتی ساخت این ربات ها و کارکردهای آنها در بورس و فارکس مطرح شده است. از سوی دیگر کارگاه های متعددی نیز در نظر گرفته شده تا افراد علاقه مند بتوانند با حضور در این کارگاه ها در بورس بهتر ظاهر شده و بازدهی پرتفوی خود را بالا ببرند. از سوی دیگر در این سایت ویدئوهای آموزشی متعددی نیز در اختیار علاقه مندان قرار گرفته تا با مفاهیم مرتبط با بورس بیشتر آشنا شوند. با خانی منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ فایننس همراه باشید.

فارکس و معامله گری

کارکردهای ربات معامله گر

یکی از کارکردهای ربات معامله گر در خصوص تحلیل سبد سهام یا همان پرتفوی است. در این خصوص زمانی که تصمیم گیری مورد نیاز باشد، استفاده از این ربات می تواند بسیار مفید باشد. از سوی دیگر برای کسانی که مبتدی هستند ربات معامله گر مفیدتر خواهد بود. زیرا افراد مبتدی فنون معامله گری را به خوبی نمی دانند و این ربات می تواند پیش نیازها و حتی نکات مهمتر را برای آنها محقق سازد.

یکی از کارهایی که در معامله گری به آن نیاز مبرم داریم، داده و اطلاعات دقیق است. کشف اطلاعات از طریق سایتهای مختلف به خصوص سایتهایی که به بورس داخل و بورس های بین المللی ارتباط دارند، امکان پذیر است اما این موضوع نمی تواند راحت باشد. زیرا انواع جستجوها و کشف اطلاعات بسیار زمان بر است. یکی از راه هایی که بتوان این مشکل را مرتفع نمود، استفاده از این ربات است. با استفاده از برنامه نویسی های ویژه و اتصال نرم افزاری این برنامه ها به سایتهای مرجع می توان اطلاعات به روز را از این طریق دریافت نمود و با ایجاد بخش محاسباتی، اطلاعات کشف را به یک گزارش مهم جهت تصمیم سازی تبدیل کرد. ربات معامله گر به یقین به اندازه ذهن و دانش آدمی قدرتمند نیست اما از سوی دیگر، انسان نیز تا زمانی که ذهند و مغز خود را برای تحلیل مهیا نسازد، قادر نخواهد بود به بهترین تصمیم نزدیک شود. در نتیجه با استفاده از ابزاری مانند ربات معامله گر می توان تصمیم بهتری ایجاد کرد. عموما ربات های معامله گر به عنوان یک اکسپرت یا خروجی در نرم افزارهای متعدد مالی مرتبط با بورس مورد استفاده قرار می گیرند. البته مب توان از ربات ها در بخش اطلاع رسانی و خبری و یا گزارش دهی نیز استفاده نمود.

الگوریتم معاملاتی - معاملات الگوریتمی در فارکس

همزمان با توسعۀ سریع منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ فن آوری های کامپیوتری در انتهای قرن بیستم، روند معامله در بازارهای مالی تغییر کردند و کاملاً الکترونیکی شدند. همچنین یک بخش جداگانه از معامله که تحت عنوان معاملۀ الگوریتمی شناخته می شود پدیدار گشت.

معاملات الگوریتمی در فارکس

معاملۀ الگورتیمی یک سیستم خودکار شده برای قرار دادن و مدیریت دستورهای معامله در ابزارهای مالی مختلف از طریق برنامه های کامیپوتری بر مبنای الگوریتم های ریاضی است. معاملات در معاملۀ الگوریتمی بدون حضور انسان انجام می شوند. یک معامله گر الگوریتمی یا یک معامله گر منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ کمّی (عددی) در وضعیت های متفاوت در زبان برنامه نویسی فقط الگوریتم های رفتار یک ربات را تعریف می کند (سیستم های معاملاتی مکانیکی (MTS) ). آنها بر اساس تحلیل قیمت های قبلی ابزارهای مالی، احتمال افت قیمت آینده در محدودۀ ارائه داده شده را پیش بینی می کنند. ربات وارد یک تراکنش می شود یا اینکه اگر تغییرات خاصی در قیمت نمودار دارائی معاملاتی ایجاد شود از آن خارج می شود. یک روش متداول در معاملۀ الگوریتمی، معاملۀ تناوب بالا (HFT) نامیده می شود که عبارت است از انتقال معاملۀ الکترویکی در سرعت های بسیار بالا. ربات های تناوب بالا با هدف جمع آوری سودهای بالا معاملات کوتاه مدت را با حجم های بالا باز می کنند و می بندند.

استراتژی های معاملاتی الگوریتمی

استراتژی های بسیاری برای معاملۀ الگوریتمی وجود دارند که توسط برنامه نویس ها در یک ربات معاملاتی نصب می شوند. در اینجا استراتژی های اصلی اش بیان می شوند:

VWAP (قیمت میانگین سنگین شده توسط حجم) – حجم درخواست ها را بطور یکنواخت در یک دورۀ زمانی معین در قیمت عرضه و تقاضای بهتر توزیع میکند اما از قیمت میانگین سنگین شده توسط حجم در طی محدودۀ زمانی تعیین شده فراتر نمی رود.

TWAP (قیمت میانگین سنگین شده توسط زمان) – درخواست ها را اجرا می کند و بطور مساوی آنها را به فواصل زمانی برابر تقسیم می کند. این استراتژی شامل تغییرات پیش بینی شده حجم های معاملاتی که بطور منفی روی بازار تاثیر دارند نمی شود.

درصد حجم – از درصد تثبیت شدۀ مشارکت در بازار که توسط کاربر انتخاب شده است حمایت می کند. بوسیلۀ واکنش مناسب به جهش های حجم، تراکنش های کوچک و مکرر انجام می دهد.

کوه یخ – درخواست خرید یا فروش را ثبت می کند که اندازۀ کامل درخواست های بازار را نمایش نمی دهد. خریداران بالقوه فقط یک بخش از درخواست را می بینند و فقط پس از اجرای آن بخش بعدی منتشر می شود. و این تا انجام کامل اش ادامه پیدا می کند.

روند – استراتژی پیروی – اهداف اصلی این استراتژی عبارتند از: تشخیص پیشاپیش پیدایش روند از طریق اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی مختلف، انتشار سیگنال ها برای معاملات در جهت یک روند و انتشار سیگنال ها دربارۀ بستن معامله زمانیکه علائم پایان یک روند پدیدار می شوند.

آربیتراژ – ربات بازار مبادلات ارزی، همزمان با تثبیت واگرایی قیمت ها در ابزارهای یکسان یا برابر در بازارهای مختلف، در یک بازار ارزان می خرد و فوراً در بازار دیگر می فروشد چراکه این انتظار وجود دارد که قیمت های ابزارها منطبق خواهند شد و معاملات با سود بسته خواهند منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ شد. آربیتراژ یک استراتژی بدون ریسک است چراکه ربات دارائی ها را برای یک مدت زمانی کوتاه می خرد به همین دلیل از نوسانات ناگهانی قیمت در طی زمان دوری می کند. متعاقباً درآمد حاصل از تراکنش های آربیتراژ نیز ناچیز هستند و مجموع سود توسط تناوب تراکنش ها ایجاد می شود.

اسکالپ – یک استراتژی برای تراکنش های سفته بازی روزانۀ کوتاه مدت. ربات های تناوب بالا متداول ترین ربات برای اسکالپ هستند چراکه طی چند ثانیه معاملات را باز می کنند و می بندند تا بتوانند با چند پیپ سود کوچک داشته باشند. اساساً از این استراتژی در بازار مشتقات استفاده می شود که در آنجا کارمزد برای گردش مالی بسیار پایین است.

معاملۀ جفتی یا آربیتراژ آماری – هدف این استراتژی تعیین همبستگی بین ابزارهای مختلف بازار و کسب سود از عدم توازن بین آنها است. به عبارت دیگر، یک دارائی می تواند در فواصل زمانی کوچک در برابر دارائی دیگر بسیار کم ارزش یا بسیار باارزش شود. ربات با تثبیت انحراف نسبت جاری از مقدار میانگین حرکتی اش، از آن لحظه استفاده می کند. معاملۀ الگوریتمی در کنار همۀ مزیت هایش از جمله سرعت معامله، عدم وجود احساسات، فراهم آوردن نقدینگی بازار بالا، کاهش نوسان در بازار و غیره، معایبی نیز دارد:
- معامله گران الگوریتیمی تناوب بالا اغلب با ارائۀ درخواست های بسیار زیاد، عملیات بازار را پیچیده می کنند.
- افزایش بی دلیل نوسان بازار. به عنوان مثال شاخص داوجونز در تاریخ شش ماه مه 2010 به مدت چند ثانیه 8.6% سقوط کرد (زیان بازار بیش از 1 تریلیون دلار بود). سپس این شاخص در طی 90 ثانیه 543 واحد معادل 4.67% رشد کرد. دلیلش این بود که ربات های تناوب بالا به دلیل وجود عدم اطمینان همۀ معاملات شان را تسویه کردند. جریان خروج سریع نقدینگی به دلیل شروع سقوط شاخص منجر به تقویت بیش از اندازه اش بدون هیچ منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ مبنای اقتصادی ای شد.
- عدم موفقیت سیستم های الگوریتمی. موارد متعددی وجود دارند که بازیگران اصلی بازار به دلیل عدم موفقیت برنامه در آستانۀ ورشکستگی قرار می گیرند.

معاملات الگوریتمی چیست و چرا متوقف شد؟

در پی نوسانات پی در پی و روند کاهشی بازار سهام، برخی از کارشناسان معاملات الگوریتمی را هدف قرار دادند و معتقد بودند با توجه به شرایط فعلی این دسته از معاملات باید متوقف شود که سرانجام خبر توقف آن توسط مدیر نظارت بر بورس‌ها اعلام شد.

به گزارش صدای بورس ، معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار عبارت است از: استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود به سفارش‌های معاملاتی بدون دخالت انسان؛ به بیان دیگر، این الگوریتم‌ها که بلک‌باکس یا «اَلگو تریدینگ» (Algorithmic Trading) هم نامیده می‌شوند، از زبان برنامه نویسی در کامپیوتر و مجموعه‌ای از دستورهای مشخص شده در کنار هم برای انجام معاملات استفاده منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ می‌کنند.

معاملات الگوریتمی چیست و چه کاربردی دارد؟

این معاملات کمک می‌کنند تا برای افراد تجار فرصت‌هایی با بازدهی و سود بیشتر فراهم شود. همین طور با درک اثرات مربوط به عواطف انسانی که تأثیر عمده‌ای به شکل سیستماتیک بر اقدامات تجاری معاملات می‌گذارد، نیز کاربرد فراوانی دارد.

معاملات الگوریتمی با حذف کردن عامل انسانی و جایگزین نمودن یک چیدمان استراتژی‌های مبتنی بر یک سری از اطلاعات از پیش آماده شده که این توانایی را دارد تا به طور دقیق یک استراتژی کارا بر طبق 7 روز هفته را بچیند. این استراتژی‌ها به کمک کامپیوترها در طول روز نظارت و سپس اجرا می‌شوند.سیستم‌های کامپیوتری مزایای شگرفی نسبت به افراد برای بازار فراهم می‌کنند، پس می‌توان به این مورد اشاره داشت که در طول روز بدون نیاز به خواب و خوراک، فعال هستند و کار می‌کنند.

به همین خاطر هم چندین سال پیاپی است که معامله‌گران به جای تحلیل داده‌ها توسط خودشان از کامپیوترها کمک می‌گیرند، چرا که بدون معطلی و در میلی ثانیه جوابگوی آن‌ها هستند. همین طور این سیستم‌ها احساسات را در تصمیم‌گیری خودشان فاکتور می‌گیرند و یک استراتژی صحیح و دقیق را به کار می‌برند. مطالعه مقاله "انواع الگو های هارمونیک" را توصیه می کنیم.

مزایای روش معاملات الگوریتمی

این مزایا در روش تجارت الگوریتمی عبارت‌اند از:

1. انجام معاملات با قیمت مناسب‌تر
2. ثبت سفارشات سریع و دقیق انجام می‌شود.
3. معاملات قبل از این که تغییرات ارزشی حایز اهمیتی رخ بدهد، انجام می‌پذیرد.
4. معامله از نظر هزینه کاهش پیدا می‌کند.
5. بررسی نمودن اتوماتیک در مواقع گوناگون بازار
6. این معاملات را می‌شود در زمان درست طبق داده‌های دریافت شده مجدداً آزمایش کرد و دید که آیا ارزش این را دارد تا به عنوان یک استراتژی ثابت و مناسب و همین طور هوشمندانه مورد بررسی قرار بگیرد یا خیر.
7. از احتمال این که خطاهای گوناگونی از سوی معامله‌کنندگان فعال در بازار رخ بدهد، تا حد قابل قبولی کم می‌کند.

اغلب معاملات این چنینی که در بازار انجام می‌شوند، دارای فرکانس بالایی هستند که در تلاش‌اند تا تعداد انبوهی از سفارشات را با سرعت زیاد در چند بازار مختلف با معیارهای گوناگون و بر طبق دستورالعمل‌هایی که از پیش برنامه‌ریزی شده است، به درستی و با دقت کامل ثبت کنند.

معاملات الگوریتمی در مدل‌های گوناگون، نظیر خرید و فروش و فعالیت‌های مختلف برای سرمایه گذاری بهره‌برداری می‌شوند که برای مثال می‌شود به موارد ذیل اشاره داشت:

زمانی که سهام‌داران عمده‌ای نظیر صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه یا صندوق‌ های سرمایه گذاری این تمایل را دارند تا برای سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدتی که در پیش دارند و می‌خواهند تا از سرمایه گذاری‌های غیرپیوسته و پرحجم که روی ارزش بازاری سهم تأثیر جدی می‌گذارد، جلوگیری کنند از این روش کمک می‌گیرند.

شرکای طرف فروش و همین طور سرمایه گذاران کوتاه مدت، کارگزاری‌ها با عنوان سازندگان بازار و داوران هم از پوینت مثبت معاملات خودکار بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر موارد بیان شده، این قبیل از معاملات الگوریتمی شرایط را برای نقدینگی فروشندگان در بازار فراهم می‌کند.

استراتژی‌ های مربوط به معاملات الگوریتمی

منظور از این استراتژی‌ها در اصل نوعی معامله خودکار است که بتواند به نوعی در کاهش هزینه و بهبود درآمد، سودآور باشد. در این بخش به چند استراتژی عمده در بازار اشاره می‌کنیم:

• استراتژی پیروی از ترند ها

یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها است که درباره معاملات الگوریتمی برای سنجش پارادایم‌هایی نظیر تغییرات سطح قیمت، شکست کانال، میانگین متحرک و دیگر شاخص‌های مرتبط با این مدل به کار گرفته می‌شود. اینها در اصل جزو راحت‌ترین و ساده‌ترین روش‌هایی هستند که در معاملات الگوریتمی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به این دلیل که از ویژگی تحلیل و پیش‌بینی قدرت برخوردار نیستند. برای آشنایی با تحلیل های بورسی مطالعه مقاله "انواع تحلیل بورس" را پیشنهاد می کنیم.

این معاملات بر طبق وقوع الگوهای مطلوب شروع می‌شوند به این دلیل که اجرای این قبیل منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ روندها از راه الگوریتم‌های معاملاتی بدون این که وارد یک سری از پیچیدگی‌های تحلیل برای پیش‌بینی شود، به سادگی و آسانی قابل اجرا است. معامله‌گرانی در بازار به دنبال این هستند تا از ترندها دنباله روی کنند، از میانگین متحرک بین 50 تا 200 روز تحت عنوان یک استراتژی معمول یاد می‌کنند.

• فرصت‌ های آربی تراژ

این اصطلاح در اصل به معنای کسب سود از بازار بدون ریسک از طریق تفاوت قیمت موجود بین دو بازار متمایز است. به عبارت دیگر شما سهامی را در بازار خریداری می‌کنید، و همان سهم را در بازاری دیگر که سهم را دارید با قیمت بیشتر به فروش می‌رسانید، در نتیجه از این اختلاف قیمت به نوعی سود می‌کنید. به همین خاطر این سود فاقد ریسک را در بازار معاملات الگوریتمی آربی تراژ می‌نامند.

عملکرد مشابه به این را می‌توان در ابزارهای آتی داشت که در اصل به این دلیل است که در هر بازه‌ای از زمان می‌شود این عملیات را اجرایی کرد.

نرم افزار ربات معاملاتی چیست؟

در ابتدایی‌ترین سطحی که بخواهیم، تعریفی دقیق از آن را ارائه دهیم باید بگوییم: یک کد رایانه‌ای است که می‌تواند سیگنال‌های مربوط به خرید و فروش را تولید و اجرا کند. این ربات برای این که بتواند از کارایی مناسبی برخوردار باشد، بایستی تا به طور منظم و دقیق الگوها و روندهای موجود در بازار را شناسایی کند تا سودآوری داشته باشد.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در بازار برای انجام معاملات الگوریتمی پیچیده از این ربات‌ها کمک می‌گیرند تا به صورت منظم و دقیق در بازار به خرید و فروش بپردازند.