اندیکاتور ma

استراتژی معاملاتی Moving Average Cross

این استراتژی، سیستمی ساده و طراحی شده بر اساس تقاطع دو اندیکاتور استاندارد می باشد. این دو اندیکاتور، میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) برای دو دوره ی کوتاه و بلند می باشند.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• دنبال کردن این اسراتژی بسیار آسان است.
• در این استراتژی از اندیکاتورهای بسیار ساده ای استفاده می گردد.
• تعیین حد Stop Loss در این سیستم ساده است.
• این استراتژی در بازارهای کم نوسان بی تاثیر است.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

• این استراتژی در هر تایم فریم و هر جفت ارزی قابل استفاده می باشد به شرطی که نمودار دارای نوسان های مناسبی باشد.

• یک اندیکاتور EMA با تنظمیمات زیر به عنوان میانگین متحرک سریع (FMA) به چارت قیمت اضافه کنید:

Period: 9

Method: Exponential

Apply: close

Color: red

• یک اندیکاتور EMA با تنظمیمات زیر به عنوان میانگین متحرک کند (SMA) به چارت قیمت اضافه کنید:

Period: 14

Method: Exponential

Apply: close

Color: Blue

شرایط ورود به معامله:

• هرگاه اندیکاتور FMA ، اندیکاتور SMA را از زیر قطع نمود وارد پوزیشن خرید شوید.
• هرگاه اندیکاتور FMA ، اندیکاتور SMA را از بالا قطع نمود وارد پوزیشن فروش شوید.

شرایط خروج از معامله:

• برای پوزیشن های خرید حد Stop Loss را بر روی Low آخرین کندل قبل از تقاطع FMA و EMA قرار دهید.
• برای پوزیشن های فروش حد Stop Loss را بر روی High اندیکاتور ma آخرین کندل قبل از تقاطع FMA و EMA قرار دهید.
• حد Take Profit برابر با فاصله حد Stop Loss از قیمت اندیکاتور ma پوزیشن یا ۱.۵ تا ۲ برابر آن تعیین می گردد.

نکته: در صورتی که قبل از رسیدن قیمت به حد Stop Loss یا Take Profit تقاطع دیگری بین SMA و FMA رخ داد، از پوزیشن خارج شوید.

مثال:

همانطور که در چارت مثال مشاهده می کنید، شرایط ورود به خوبی مشخص است و پوزیشن های فرضی بسیار سود ده می باشند.

توجه !

استراتژی های FXKAR.COM به صورت ماهانه به روز شده و استراتژی های جدید به آنها اضافه می گردد بنابراین چنانچه نظری در خصوص این استراتژی ها دارید و یا استراتژی خلاقانه ای پیشنهاد می کنید خوشحال می شویم آنها را با ما در میان بگذارید.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

اندیکاتور میانگین متحرک - اندیکاتور Moving Average

"میانگین حرکتی" یک ابزار تحلیل تکنیکی است که میانگین قیمت بر یک دورۀ زمانی تعریف شده را نشان می دهد و برای هموار کردن نوسانات قیمتی از آن استفاده می شود و در آخر جهت و قدرت روند را تعیین می کند.

"میانگین حرکتی" بسته به شیوۀ میانگین گیری به میانگین حرکتی ساده (SMA)، میانگین حرکتی هموار شده (SMMA) و میانگین حرکتی نمایی (EMA) تقسیم بندی می شود.

آموزش اندیکاتور MA

اندیکاتور MA میانگین متحرک (Moving Average).

این اندیکاتور در حین سادگی، بسیار پر کاربرد است.

این اندیکاتور و محاسبات مختلف مبتنی بر آن مبنای ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است.

اندیکاتور MA یک روند نماست

در بازه های زمانی به اندازه کافی طولانی به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کند.

هر چه بازه زمانی انتخاب شده طولانی تر باشد نتیجه بهتر است ولی برای ورود و خروج از سهم زمان بیشتری تلف می اندیکاتور ma شود که به معنی سود کمتر است.

اگر قیمت الان بیشتر اندیکاتور ma از مقدار میانگین متحرک MA در یک بازه زمانی باشد یعنی وضعیت قیمت الان بهتر از وضعیت میانگین در آن بازه زمانی است و بازار صعودی است.

اگر قیمت الان کمتر از مقدار میانگین متحرک MA در یک بازه زمانی باشد یعنی وضعیت قیمت الان بدتر از وضعیت میانگین در آن بازه زمانی است و بازار نزولی است.

پارامترهای اندیکاتور MA:

• دوره زمانی یا پریود (۳, ۵, ۸, …) که مهم ترین آنها ۵, ۹, ۱۴, ۱۰۳ … است
• متد ها (متد ساده و نمایی از بقیه پر کاربردتر است)
  1. ساده (Simple) برای میانگین متحرک ساده SMA
  2. نمایی (Exponential) برای میانگین متحرک نمایی EMA
  3. تعدیل شده (Smoothed)
  4. خطی وزنی (Leaner Weighted)
• مقدار مبنای محاسبات قیمت (Close, Open, High, Low, …) که معمولا قیمت بسته شدن یا Close انتخاب می شود

سیگنالها:

• بازار گاوی Bullish است اگر قیمت بالای مقدار میانگین متحرک MA باشد
• بازار خرسی Bearish است اگر قیمت زیر مقدار میانگین متحرک MA باشد

نکته ها:

• بازار گاوی Bullish به بازاری گفته می شود که در آن قدرت خریداران بیش از قدرت فروشندگان باشد یعنی قیمت رو به افزایش است.
• بازار خرسی Bullish به بازاری گفته می شود که در آن قدرت فروشندگان بیش از قدرت خریداران باشد یعنی قیمت رو به کاهش است.

ویژگی ها:

• از آنجایی که این اندیکاتور قیمت را دنبال می کند و شروع روند را بر اساس اطلاعات قیمت در گذشته نشان می دهد پس همیشه یک تاخیر زمانی در نشان دادن زمان شروع روند دارد که بستگی به بازه زمانی انتخاب شده دارد.
• هر چه بازه زمانی انتخاب شده کمتر باشد تغییرات MA سریعتر است و تاخیر زمانی آن کمتر است ولی دقت آن در نشان دادن شروع یا پایان روند کمتر است.
• معمولا از دو یا بیشتر از دو تا از اندیکاتورهای MA در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود تا با استفاده از کراس (Cross) یا برخورد آنها بتوان وضعیت را بهتر تشخیص داد.
• اگر میانگین متحرک سریعتر روی میانگین متحرک کندتر باشد روند صعودی است.
• اگر میانگین متحرک سریعتر زیر میانگین متحرک کندتر باشد روند نزولی است.
• قیمت همواره تمایل به برگشت به منحنی میانگین متحرک را دارد لذا فاصله گرفتن زیاد قیمت از MA.

استفاده از یک میانگین متحرک:

محاسبه میانگین متحرک ساده SMA به این صورت است که اگر مثلا میانگین متحرک ساده در بازه زمانی ۹ روزه قیمت مد نظر باشد قیمت های آخرین ۹ روز کاری را با یکدیگر جمع کرده و سپس حاصل را بر ۹ تقسیم می کنیم.

برای مثال سهم با نماد «چکاپا» در بازار بورس ایران در بازه زمانی روزانه:

قیمت سهم در طول ۱۲ روز کاری از ۴۰۱۶ ریال تا ۴۳۹۳ ریال رشدی ۹.۳ درصدی داشته که با اندیکاتور MA قابل شناسایی بوده است.

استفاده از دو میانگین متحرک:

برای مثالی در خصوص استفاده از دو میانگین متحرک همزمان مثلا ۲۶ روزه و ۵۲ روزه در سهم چکاپا هر گاه میانگین متحرک ۲۶ روزه به بالای میانگین متحرک ۵۲ روزه برود اصطلاحا کراس رو به بالا بزند سیگنال خرید محسوب شده و در حالت عکس که کراس رو به پایین بزند سیگنال فروش.