معرفی و کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در بازار سرمایه سطوح فیبوناچی سطوحی هستند که در نقش حمایت ها و مقاومت ها در مسیر قیمت وجود دارند که قیمت در میان آنها در حال حرکت هست.

تحلیل تکنیکال 16 (فیبوناچی)

در ابتدا امروز قصد داریم به معرفی اعداد فیبوناچی (Fibonacci) و دنباله فیبونچا بپردازیم و سپس کاربرد نسبت های این اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار رمزارز ها تشریح کنیم.

تاریخچه

دنباله فیبوناچی که مخترع آن توسط دانشمند و ریاضی دانی به همین نام میباشد که در قرن سیزدهم میلادی این دنباله را معرفی کرد. این دنباله در واقع متشکل از اعداد … 1،2،3،5،8،13،21،34 میباشد که در واقع این دنباله با عدد یک شروع شده و هر جمله این دنباله حاصل جمع دو جمله قبلی آن است، بین این اعداد روابطی وجود دارند که در زیر به شرح آنها میپردازیم.

نسبت ها

از تقسیم کردن جمله های این دنباله بر یکدیگر نسبت های خاصی حاصل میشوند، به طور مثال از تقسیم هر جمله به جمله قبلیش حاصل 1.61 خواهد بود که این عدد در تحلیل های ما مورد استفاده قرار میگیرد. این اعداد را به طور خلاصه در زیر شرح میدهیم:

• 0.38 : از تقسیم هر جمله به دو جمله بعدی خودش.
• 0.61 : از تقسیم هر جمله به جمله بعدی خود (چهار جمله اول استثنا).
• 0.66 : تقسیم 2 بر 3 که جمله های دوم و سوم هستند.
• 1.61 : تقسیم هر جمله به جمله قبلی خودش.
• 2.61 : تقسیم هر جمله به دو جمله قبلی خودش.
• …

کاربرد ها

اینها پرکاربرد ترین نسبت های این دنباله بودند که به معرفی آنها پرداختیم. حال نگاهی به کاربرد این اعداد در تحلیل تکنیکال بازار می اندازیم.

این اعداد در نمودار های قیمتی سطوحی را ایجاد میکنند که به دو نوع تقسیم بندی میشوند که عبارت اند از:

سطوح اصلاحی

سطوح اصلاحی فیبوناچی یا همان Retracement Fibonacci در واقع ابزاری است برای تعیین مقاوت و حمایت های قیمت و نمودار، درصد هایی که در نسبت جمله های دنباله فیبوناچی حاصل شدند در اینجا کاربرد دارند که هر کدام از آن درصد ها تبدیل به یک منطقه حمایتی یا مقاوتی نسبت به ابتدا و انتهای روند میشوند.

صفر این سطوح را در نقطه تمام شدن روند و نقطه یک آن را نقطه آغازین نمودار میزاریم و با این درصد ها مناطق محتمل برای مقاومت و حمایت را مشخص میکنیم. توجه داشته باشید که هیچ الزامی برای نمودار به پیروی از این مناطق وجود ندارد ولی اگر به عنوان ابزار کمکی از فیبوناچی استفاده کنیم خیلی میتواند برایمان کمک کننده واقع شود.

درصد هایی که در این مناطق اصلاحی کاربرد دارند به شرح زیر میباشد:

سطوح اکستنشن

این معرفی و کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سطوح کاربرد دوم دنباله فیبوناچی محسوب میشوند که اهداف نمودار قیمت را تبیین میکنند. مناطق اصلاحی در میان بازه صفر تا یک فیبونچای قرار داشتند ولی مناطق و سطوح اکستنشن در بالای آنها قرار دارند و درصد های زیر شامل میشوند:

این سطوح با توجه به نقاط صفر و یک فیبوناچی که در ابتدا و انتهای روند قرار میگیرند اهداف احتمالی قیمت را مشخص میکنند، بازم هم این نکته را توجه داشته باشید که الزامی برای پیروی قیمت از این الگو ها نیست و این سطوح را به عنوان ابزار کمکی در اختیار داشته باشید.

در زیر میتوانید یک نمونه از نمودار قیمتی با ابزار فیبوناچی را مشاهده بکنید:

همه چیز راجع به دنباله فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال رمزارز ها

سخن آخر

دنباله فیبوناچی و این درصد و نسبت ها در اندیکاتور ها و تحلیل های دیگر نیز بسیار کاربردی بود و بطور مثال در امواج الیوت از اعداد فیبوناچی استفاده شده است. تحلیل گران از این ابزار استفاده های زیادی میکنند و ضمنا شما به راحتی در هر پلتفرم تحلیل تکنیکال بازار های مالی میتوانید این ابزار را پیدا کنید.

آشنایی با فیبوناچی

سلام. به اولین قسمت از سری مقالات آشنایی با فیبوناچی و استفاده از آن در تحلیل تکنیکال خوش آمدید. همانطور که از عنوان این قسمت از مقالات پیداست قصد داریم در اولین بخش از مجموعه مقالات آموزش استفاده از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به مباحث اولیه و آشنایی با فیبوناچی بپردازیم و کمی بیشتر با این فرد و دنباله‌ی اعداد او آشنا شویم.

فیبوناچی چیست و از کجا شروع شد؟

لئوناردو فیبوناچی یک ریاضیدان اروپایی بود که در قرن 13ام میلادی زندگی می‌کرد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد این فرد به شهرت جهانی دست یابد نظریات وی در مورد ترتیب و دنباله‌ی اعداد بود که بسیار مورد توجه دانشمندان و حتی افراد معمولی جامعه قرار گرفت. دلیل جلب توجه این نظریات و دنباله اعداد این بود که نسبیت موجود در دنباله اعداد معرفی شده توسط فیبوناچی در بسیاری از نقاط مختلف طبیعت مانند پیچ موجود در قسمت لاک حلزون، زاویه موجود بین شاخ و برگ درختانی معرفی و کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال که در طبیعت رشد می‌کنند، زاویه و نحوه رشد دانه‌های آفتاب‌گردان، نسبیت موجود بین اعضای بدن انسان و … قابل مشاهده بود.

در حقیقت با کشف دنباله اعداد Fibonacci عده‌ای این باور را پیدا کردند که که هیچ چیز در دنیا به صورت تصادفی اتفاق نمی‌افتد و مجموعه اعداد و دنباله‌ها به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم نظم موجود در جهان را با دقت بیشتر و به درستی درک کنیم که بازارهای مالی و روند تغییرات قیمت در مارکت نیز از این قانون مستثنی نیست.

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci)

داستان خرگوش‌ها و Fibonacci

Fibonacci برای یک آزمایش یک جفت خرگوش نر و ماده تهیه کرد و نحوه رشد و زاد و ولد آن‌ها را طی یک مدت زمان خاص مورد بررسی قرار داد. برای درک این آزمایش به تصویر زیر توجه کنید:

فرض را بر این بگیرید خرگوش‌های نر و ماده‌ای که فیبوناچی تهیه کرده بود پس از گذشت یک ماه باردار شده و دوران بارداری آن‌ها نیز یک ماه زمان می‌برد و پس از آن یک جفت خرگوش نر و ماده دیگر به دنیا می‌آیند. از طرفی طی این سناریو خرگوش‌ها تا پایان مراحل آزمایش نمی‌میرند.

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید، در ماه اول ما یک جفت خرگوش داریم که در ماه دوم تعداد آن‌ها زیاد نشده ولی خرگوش‌هابزرگ شده و باردار می‌شوند. در ماه سوم خرگوش‌ها به دنیا آمده و ما اکنون دو جفت یا 4 عدد خرگوش داریم.

این مرحله مجددا تکرار می‌شود و در ماه چهارم جفت اول ما یک جفت دیگر به دنیا می‌آورند و جفت تازه متولد شده بزرگ شده و باردار هستند. تا جایی که در ماه پنجم تعداد خرگوش‌های ما به عدد 10 یا 5 جفت می‌رسد.

اگر این روند را ادامه بدهیم به یک دنباله اعداد خواهیم رسید که می‌توانید آن را در جدول موجود در تصویر زیر نیز مشاهده کنید. ( اعداد نوشته شده تعداد جفت‌ خرگوش‌ها هستند)

اگر کمی به جدول بالا دقت کنید متوجه می‌شوید که فرمول کلی محاسبه هر مرحله از اعداد موجود در جدول برابر است با مجموع دو خانه یا ستون قبلی جدول (به جز ستون اول و دوم که 0 و 1 را نمایش می‌دهند.)

دنباله اعدادی فیبوناچی که در جدول بالا مشاهده می‌کنید علاوه بر خاصیت و فرمول جالبی که دارند باعث شد تا فیبوناچی بتواند به یک عدد طلایی یعنی عدد 1.618 دست یابد. اگر کمی دقت کنید متوجه می‌شوید که در صورتی که هر ستون را بر ستون قبلی تقسیم کنیم عددی نزدیک به 1.618 به دست می‌آید که عده‌ای آن را عدد طلایی نیز می‌نامند.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد با کشف دنباله اعداد Fibonacci و عدد 1.618 بسیاری از افراد به این موضوع اعتقاد پیدا کردند که این نسبیت‌ها و ارقام در طبیعت نیز به میزان قابل توجهی وجود دارد و همه‌ چیز در طبیعت بر اساس نظم به وجود آمده و اتفاقات نیز بر اساس همین اعداد و ارقام رخ می‌دهند که بازار‌ها و رفتار‌های قیمتی نمودار نیز از این امر مستثنی نیست.

بنابراین عده‌ای از تحلیل‌گران به بررسی تاریخچه قیمتی بازار‌ها پرداخته و متوجه شدند که قیمت‌های موجود در بازار نیز درست مانند اتفاقات و رخداد‌های طبیعت از نسبیت‌های کشف شده توسط فیبوناچی پیروی می‌کنند معرفی و کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و می‌توان با استفاده از دنباله اعداد و عدد طلایی 1.618 در تحلیل تکنیکال، برخی از رخداد‌های بازار را نیز پیشبینی نمود.

بر همین اساس با توجه به اعداد معرفی و کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به دست آمده توسط Fibonacci ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکالی بازار به کمک این اعداد معرفی و کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ایجاد شده که معمولا معامله‌گران آن‌ها را نیز ابزار فیبوناچی می‌نامند. ما در این سری از مقالات قصد داریم به آموزش تحلیل تکنیکال به کمک ابزار فیبوناچی بپردازیم و بررسی کنیم که چطور توسط این ابزارهای محبوب و پرکاربرد می‌توانید برخی از حوادث و اتفاقات موجود در بازارهای مالی را پیشبینی کنید. در ادامه برخی از ابزارهای محبوب که بر اساس اعداد و ارقام Fibonacci طراحی شده‌اند را صرفا معرفی کرده و در قسمت‌های بعدی مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی تخصصی هر یک از این ابزارها خواهیم پرداخت.

• فیبوناچی Retracement یا اصلاحی
• فیبوناچی Extension یا خارجی
• فیبوناچی Expansion یا انبساطی
• فیبوناچی Projection
• فیبوناچی کمان‌‌ یا Arc
• Fibonacci باد‌بزن یا Fan
• Fibonacci کانال
• و ….

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به کمک Fibonacci در همین قسمت به پایان می‌رسد. در قسمت‌های بعدی به ببرسی تخصصی هر یک از ابزار‌های معرفی شده خواهیم پرداخت.