روش های کنترل ریسک در سرمایه‌گذاری
تعیین ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفو ارزی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر
هدف از بهینه سازی یک پرتفوی سرمایه گذاری، تعیین مقدار بهینه هر دارایی به گونه ای است روش های کنترل ریسک در سرمایه‌گذاری که حداقل ریسک و حداکثر بازده را فراهم آورد. یکی از روش های اندازه گیری ریسک یک پرتفو ارزش در معرض خطر است. در روش ارزش در معرض خطر، ریسک پرتفوی دارایی ها برای یک روش های کنترل ریسک در سرمایه‌گذاری افق زمانی آینده برآورده می شود. طی سال های اخیر نوسانات نرخ ارز به ورشکستگی بسیاری از صنایع مهم ایران منتهی شده است. از این رو در این مقاله، ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفوی ارزی شامل پنج ارز رایج در بازار معاملات ایران با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه گیری می شود و از طریق حداقل کردن ریسک پرتفوی سرمایه گذاری، مقدار بهینه وزن هر ارز در پرتفوی ارزی تعیین می شود.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Determining investment risk in an exchange portfolio by using Value at Risk (VaR) method
نویسنده [English]
- Jamshid Salehi Sadaghiani
چکیده [English]
In optimizing an investment portfolio, the aim is to determine optimal value of per security, where prepares the minimum risk and the maximum return. One of the methods to measure risk of portfolio is Value at Risk (VaR). In the VaR method, risk of securities portfolio is estimated for a time horizon in future. In recent years, volatilities of exchange rate have been led to bankruptcy of روش های کنترل ریسک در سرمایه‌گذاری many important industries of Iran. Hence in this paper, the investment risk in an exchange portfolio concluding five main exchange in the trades market of Iran is measured by using the VaR method and will be determined the weight optimal value of per security in exchange portfolio through to minimize the risk of investment portfolio.
روش روش های کنترل ریسک در سرمایه‌گذاری های کنترل ریسک در سرمایه‌گذاری
فـــــروشـــــگاه آنــــلایـــــن مــــــدرســـــان شــریــف
فـــــروشـــــگاه آنــــلایـــــن مــــــدرســـــان شــریــف
پیگیری پستی سفارشات
شما روش های کنترل ریسک در سرمایه‌گذاری هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید.
- صـفحه اصلـی
- سایت اصلی
- محصولات
- پاسخنامه کتاب های آموزشی
- کتاب های برتر
- برگشت
- ریاضیات عمومی
- ریاضیات مهندسی
- معادلات دیفرانسیل
- تحلیل مدارهای الکتریکی
- استعداد تحصیلی دکتری
- برگشت
- ریاضیات عمومی
- ریاضیات مهندسی
- معادلات دیفرانسیل
- تحلیل مدارهای الکتریکی
- استعداد تحصیلی دکتری
عضویت در خبرنامه مدرسان شریف
