اندیکاتور با استفاده از ATR
اندیکاتور Average True Range - ATR
محدوده واقعی متوسط (ATR) یک شاخص فنی برای اندازه گیری نوسانات بازار است.
محدوده واقعی متوسط (ATR) یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال است که با تجزیه طیف وسیعی از قیمت دارایی برای آن دوره ، نوسانات بازار را اندازه گیری می کند.
به طور خاص ، ATR معیار نوسانات است که توسط تکنسین بازار J. Welles اندیکاتور با استفاده از ATR Wilder Jr. در کتاب ، "مفاهیم جدید در سیستم های معاملات فنی" معرفی شده است.
Average True Range - ATR در اصل برای استفاده در بازار کالاها تولید شده است اما از آن زمان به بعد برای انواع اوراق بهادار اعمال شده است.
Average True اندیکاتور با استفاده از ATR Range - ATR برای محاسبات خود از این داده ها استفاده می کند:
مقدار مطلق جریان پایین تر از بسته شدن قبلی است.
متوسط دامنه واقعی یک میانگین متحرک 14
فرمول ATR
اولین قدم در محاسبه ATR یافتن یک سری مقادیر دامنه واقعی است.
دامنه قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی خاص ، به سادگی منهای منفی آن است.
در همین حال ، دامنه واقعی گسترده تر است و به صورت زیر تعریف می شود:
نحوه محاسبه ATR
معامله گران می توانند از دوره های کوتاه تر از 14 روز برای تولید سیگنال های معاملاتی بیشتر استفاده کنند ، در حالی که دوره های طولانی تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال های معاماتی قوی دارند.
به عنوان مثال ، فرض کنید یک معامله اندیکاتور با استفاده از ATR گر کوتاه مدت فقط می خواهد نوسانات سهام را در طی پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کند. بنابراین ، تاجر می تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند.
با فرض اینکه داده های قیمت تاریخی به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده اند ، معامله گر حداکثر مقدار مطلق مقدار زیاد فعلی منهای کم فعلی ، مقدار مطلق فعلی منهای منفی بسته شدن قبلی و مقدار مطلق پایین فعلی منهای مقدار بستن قبلی را در نظر میگیرد.
این محاسبات محدوده واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به طور متوسط انجام می شود.
محدوده متوسط واقعی یا ATR به شما چه می گوید؟
وایلدر در ابتدا متوسط دامنه واقعی (ATR) را برای كالاها توسعه داد ، اما از این شاخص می توان برای سهام و اندیکاتور با استفاده از ATR شاخص ها نیز استفاده كرد .
به بیان ساده ، ارزی كه دارای سطح بالایی از نوسانات هستند دارای ATR بالاتری هستند و سهام با نوسانات كم نیز دارای ATR پایین ATR ممکن است توسط تکنسین های بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و این یک ابزار مفید برای افزودن به یک سیستم معاملات است.
این هدف برای ایجاد معامله گران برای اندازه گیری دقیق نوسانات روزانه یک دارایی با استفاده از محاسبات ساده ایجاد شده است. نشانگر جهت قیمت را نشان نمی دهد.
بلکه در درجه اول برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف ها و محدود کردن حرکات بالا یا پایین استفاده می شود.
محاسبه ATR نسبتاً ساده است و فقط به داده های قیمت تاریخی احتیاج دارد.
استفاده از ATR معمولاً به عنوان یک روش خروج استفاده می شود که بدون توجه به تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری ، می تواند اعمال شود.
نمونه ای از نحوه استفاده از ATR
به عنوان یک مثال فرضی ، فرض کنید اولین مقدار ATR پنج روزه 1.41 محاسبه شده و روز ششم دارای دامنه واقعی 1.09 باشد. مقدار ATR متوالی را می توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزهای کمتر از یک و سپس افزودن دامنه واقعی برای دوره فعلی به محصول تخمین زد.
بعد ، جمع را بر بازه زمانی انتخاب شده تقسیم کنید.
به عنوان مثال ، مقدار دوم ATR 1.35 یا (1.41 * (5 - 1) + (1.09)) / 5 تخمین زده می شود سپس فرمول می تواند در کل دوره زمانی تکرار شود.
